# 交易策略的回测

回测在 qteasy 中通过 **qt.run(op, mode=1, ...)** 触发，用于在历史数据上模拟策略运行，得到资金曲线、交易记录与绩效指标，为评价与优化策略提供依据。

## 总体介绍

- **入口**：`qt.run(operator, mode=1, ...)`，其中 `mode=1` 表示回测模式。
- **回测能提供**：资金曲线（净值、累计收益）、逐笔交易记录、绩效指标（如夏普、回撤、胜率等）。

## 回测流程概览

1. **配置**：资产池（asset_pool）、回测区间（invest_start、invest_end）、初始/分批资金（invest_cash_amounts 等）。
2. **准备数据**：确保 DataSource 中有所需历史数据。
3. **按时间步运行 Operator**：在每个 run_timing 时刻调用策略生成信号。
4. **模拟成交**：按信号与成本、交易单位等规则生成买卖与持仓。
5. **输出结果与可选报告**：返回结果对象（如 Backtester）、可选 trade_log、visual 图表等。

## 本目录各章导航

- **2. 如何运行回测** — 入口、配置方式、回测运行参数完整列表、最小示例。
- **3. 回测结果的结构** — 返回值、结果字段完整列表、资金曲线与绩效指标。
- **4. 交易过程记录** — 开启 trade_log、日志内容、查看与保存。
- **5. 回测结果评价与分析** — 绩效指标列表、可视化、结果导出与分析思路。

更多策略与混合器用法见《回测并评价交易策略》references（如 references/3-back-test-strategy.md、4-build-in-strategy-blender.md）。